[an error occurred while processing this directive]
А не кините ссылку на статью, где решаются ковариационные уравнения быстрым методом в случае нетеплицевой матрицы? Не думал, что такое возможно быстро сделать.
(«Телесистемы»: Конференция «Цифровые сигнальные процессоры (DSP) и их применение»)