|
|
то можно рассчитать все матрицы, входящие в МНК-оценку, и реализовать рассчёт коэффициентов ak в виде набора паралельно работающих КИХ-фильтров, вида
ak[m] = SUM(hk[n]*x[m-n]).
Это если МНК-оценка рассчитывается по выборке конечной длины. Если же это оценка с нарастающей памятью, то такую оценку можно реализовать в рекуррентной форме. Но, в этом случае, придётся обращать квадратные симметрические, положительно определённые матрицы. Для этого есть относительно быстрые и устойчивые алгоритмы типа LU-разложения, метода Холецкого и т.д.
Но все равно, быстрее чем с тёмлицевой матрицей, не получится....
E-mail: 
info@telesys.ru
