Если есть привычка к MSVC++, нужно скачать Visual C++ 2005 Express Edition + Win32 Platform SDK. Оно на удивление, совершенно бесплатное, хоть учись, хоть делай продукт и продавай. А GCC я бы советовал только в случае, если нужно компилить чужие GNUтые сырцы.