Ответ: Нет, это не особенность некотороых сайтов. Эксплорер просто напрочь отказывается сохранять картинки в JPG (в меню выбора формата файла при сохранении остается только BMP) так, что проблема в чем-то другом.
(«Телесистемы»: Конференция «Микроконтроллеры и их применение»)