Отправлено SM 14 октября 2004 г. 19:10 В ответ на: Опа. А можно подробней про построение авторегрессионной модели. отправлено velik 14 октября 2004 г. 19:00

моделе "на пальцах" описано у Сергиенко. Просто и понятно. Суть в том, что минимизируется средний квадрат ошибки линейного предсказания сигнала (разница между текущей выборкой сигнала и пропущенными предыдущими через фильтр, состоящий из одних полюсов). Все это хозяйство сводится к системе линейных уравнений с коэффициентами, являющимися значением АКФ сигнала. Матрица (корреляционная) она Теплица и докучи Эрмитова - отсюда эффективное оборачивание ее Левинсоном-Дурбиным. Ну а результат решения системы - коэффициенты фильтра (т.е. модели)