Отправлено GroundCtrl 19 декабря 2004 г. 13:35 В ответ на: Люди добрые! Расшифруйте по простому такие понятия как собственные значения, вектора автокор.матрицы - какое физическое интерпретование они имеют.? отправлено kMorgan 19 декабря 2004 г. 11:23

Тогда без определений, только смысл :)) Для случайных величин.

Собственные вектора корреляционной матрицы образуют базис, в котором эта матрица диагональна. Т.е. случаынйе величины, для которых рассчитана первоначальная корреляционная матрица, пересчитанные линейным способом в базис собственных её векторов становяться некоррелированными. А если эти случайные величины - гауссовы, то ещё и статистически независимыми.

Собственные числа - интерпретируются как дисперсии некоррелированных случайных величин, полученных из первоначальных случайных величин, пересчитанных в базис собственных векторов.

• Ответ: Уточню свои непонимания ... — kMorgan   (20.12.2004 10:00, 1451 байт)
  • да нет, вообще-то не будут; зачем это им если только они все не нули — fontp   (20.12.2004 12:59, 343 байт)