Отправлено GroundCtrl 21 января 2005 г. 09:25 В ответ на: Для GroundCtrl, если он сюда еще придет. отправлено st256 21 января 2005 г. 07:56

Если Вы хотите узнать мат. ожидание и дисперсию нестационарного случайного процесса В ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ, то Вам достаточно знать только одномерную плотность вероятности для этого момента времени. Если задана многомерная плотность вероятности, то она просто интегрируется в бесконечных пределах по всем "лишним" пространственным переменным.

Многомерная плотность нужна для вычисления более глобальных характеристик сигнала - корреляционной функции, времени корреляции и т.д.

• Вроде полностью согласен, но не все понял. — st256   (21.01.2005 10:39, 146 байт)
  • Для стационарных процессов - всё то же самое. — GroundCtrl   (21.01.2005 11:13, 307 байт)
    • Хорошо, но тогда получается, что написанное в моем опусе (если опустить арифметические и грамматические ошибки) в целом верно? — st256   (21.01.2005 11:19, 80 байт)
      • Вот если бы вы не произнесли последнюю фразу... — GroundCtrl   (21.01.2005 11:28, 301 байт)
        • Речь идет о методе. — st256   (21.01.2005 12:04, 89 байт)
          • Если отбросить леммы и три следствия из них — GroundCtrl   (21.01.2005 12:33, 710 байт)
            • Согласен с N<<А, но чем Вам лемы-то не угодили? — st256   (21.01.2005 13:13, пустое)
              • Это скрипа текст отожрал. — GroundCtrl   (21.01.2005 13:18, 186 байт)