Отправлено andy_P 03 ноября 2006 г. 19:52 В ответ на: Да я не обижаюсь. Я правды хочу :-) (+) отправлено <font color=gray>homekvn</font> 03 ноября 2006 г. 19:26

Тут к сожалению эргодичность использовать нельзя. Но это не беда. Все просто начинает от времени зависеть. CПМ вводится как

lim(T->Inf)(integral(integral(R(t1,t2)*exp(-j*w*(t1-t2))dt1dt2))). Интегралы от -T/2 до T/2.

Это не моя фантазия :-) В книжках видел (Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники)

Существует ли этот предел - думаю да.

• PS Можно перейти к двум переменным t1 и delta_t = t1-t2. Получим обобщение теоремы Хинчина-Винера на нестационарные процессы. Там будет СПМ(t). — andy_P   (03.11.2006 20:00 80.82.63.185, пустое)
  • Ответ (+) — homekvn   (03.11.2006 20:33 212.185.161.237, 2676 байт)
    • Ответ+ — andy_P   (03.11.2006 21:03 80.82.63.185, 663 байт)
      • Ответ (+) — homekvn   (04.11.2006 01:19 84.146.69.249, 3222 байт)
      • PS Связь между полученным таким образом винеровским фильтром и фильтром калмана видел в какой-то книжке по адаптивной обработке. — andy_P   (03.11.2006 21:04 80.82.63.185, пустое)
        • Ответ (+) — homekvn   (04.11.2006 02:02 84.146.69.249, 1939 байт)