Отправлено homekvn 03 ноября 2006 г. 18:34 В ответ на: Не понял последнего тезиса. СПМ - преобразование Фурье от КФ. От треугольника оно существует. Если реализацию случайного процесса усечь, то его энергия будет конечной, процесс останется случайным в части точек временной оси. отправлено andy_P 03 ноября 2006 г. 18:25

АКФ от нестационарного случайного процесса есть функция двух переменных. А у Вас как-то получается, что это функция одной переменной. Нестыковка номер 1. Вторая нестыковка - размерность СПМ и спектра, который Вы мне упорно хотите подсунуть в качестве СПМ.

• ответ+ — andy_P   (03.11.2006 18:43 80.82.63.185, 357 байт)
  • Да я не обижаюсь. Я правды хочу :-) (+) — homekvn   (03.11.2006 19:26 212.185.161.237, 624 байт)
    • Ответ+ — andy_P   (03.11.2006 19:52 80.82.63.185, 363 байт)
      • PS Можно перейти к двум переменным t1 и delta_t = t1-t2. Получим обобщение теоремы Хинчина-Винера на нестационарные процессы. Там будет СПМ(t). — andy_P   (03.11.2006 20:00 80.82.63.185, пустое)
        • Ответ (+) — homekvn   (03.11.2006 20:33 212.185.161.237, 2676 байт)
          • Ответ+ — andy_P   (03.11.2006 21:03 80.82.63.185, 663 байт)
            • Ответ (+) — homekvn   (04.11.2006 01:19 84.146.69.249, 3222 байт)
            • PS Связь между полученным таким образом винеровским фильтром и фильтром калмана видел в какой-то книжке по адаптивной обработке. — andy_P   (03.11.2006 21:04 80.82.63.185, пустое)
              • Ответ (+) — homekvn   (04.11.2006 02:02 84.146.69.249, 1939 байт)